» FAQ  » Поиск  » Пользователи  » Группы  » Регистрация  » Профиль  » Войти и проверить личные сообщения  » Вход  » Viac.ru

 Перейти на форум Альпари  


Стратегии на основе Probability Channel.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.viac.ru -> Разработка и тестирование торговых стратегий
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
GOODMAN
Живу я здесь...


Зарегистрирован: 01.01.2004
Сообщения: 2556
Откуда: AlterTrader Research Ltd.

СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 10:38 am    Заголовок сообщения: Стратегии на основе Probability Channel. Ответить с цитатой

Добрый день, коллеги. Smile

В данную тему я приглашаю всех желающих обсудить стратегии на базе нашего метода Probability Channel. Он уже 6 лет доступен в виде валютного калькулятора на нашем сайте. Бесплатно, кстати.

Метод по цене Open открытия дня прогнозирует уровни, внутри которых окажется цена Close закрытия дня с заданной вероятностью. Прогноз строится на основании некоторого интервала исторических данных, прошлые прогнозы не учитываются, никакого самообучения нет.

Мы провели исследование метода на 28-ми тикерах – валютных парах форекса, российских акциях, американских акциях и индексах. Средняя история по тикеру превышала 10 лет, всего было проверено 46 350 уровней, для чего было рассчитано 107 133 950 прогнозных значений. Результаты получились замечательные – на периодах до 14-ти лет эффективность и точность метода держались на уровне 98%-100%. Отдельно были обсчитаны последние «послекризисные» годы (2009-2011), на которых все так же отлично.

Заодно, чтобы было интереснее трейдерам, мы просчитали показатели для простейшей стратегии – открытие лимитниками на уровнях, закрытие по Close дня. Даже такая примитивная стратегия с помощью Probability Channel дает положительную доходность (максимум доходности – 45% за последние 2.5 года на пробоях уровней поддержки GBPUSD). Понятно, что более продвинутые стратегии смогут выжать из метода в разы больше.

Подробно об исследовании можно прочесть в работе Анализ эффективности метода построения вероятностных уровней поддержки и сопротивления Probability Channel.

Данный метод прогнозирования основан на нашей старой научно-популярной статье Probability Channel: заданное превосходство, опубликованной в 2005 году в тогда еще бумажном и уважаемом журнале "Валютный спекулянт". С того времени метод несколько раз модифицировался, т.к. появлялись новые хитрости, основанные на современной финансовой математике. Не прошло и пары пятилеток, как мы решили проверить метод на вшивость. Проверкой остались довольны.

P.S. Для Метатрейдера версии нет и не будет. Smile
_________________
С уважением, Илья Зябрев (Гудман) Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
victoroff
Мимо пробегал(а)


Зарегистрирован: 24.06.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 3:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а можно хитрости? Smile в студию...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOODMAN
Живу я здесь...


Зарегистрирован: 01.01.2004
Сообщения: 2556
Откуда: AlterTrader Research Ltd.

СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

victoroff писал(а):
а можно хитрости? Smile в студию...
victoroff, хитрости в студии ни к чему. Сигналы даются бесплатно и ежедневно, явно раньше пробоя.
_________________
С уважением, Илья Зябрев (Гудман) Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
victoroff
Мимо пробегал(а)


Зарегистрирован: 24.06.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если без хитростей Smile то вот метатрейдеровкая версия. Все по теории...
К сожалению я не очень силен в математике, а тут такое дело... задаем вероятность (точнее историческую частоту Smile ) а гистограмма вещь дискретная, поэтому от столбика к следующему столбику при заданном количестве столбиков (RANGE_COUNT) вероятность может здорово перескочить. В общем я в погрешностях не силен, может применив некий метод можно сотворить один канал, а я вывел рядышком соседние значения каналов для 2-ух соседних вероятностей из гистограммы. Наша заданная - где то посередине. На практике увеличивается параметр RANGE_COUNT до приемлимой картинки.

вероятность пробоя каналов = (1-PROBABILITY_CHANNEL_PCT/100)/2 - то есть 1% в параметрах по умолчанию.

CHANNEL_CALC_PER - количество баров.
дельта ряд по клоузам.

Было б интересно понять как предсказываются уровни на несколько дней вперед - как у уважаемого GOLDMAN на сайте. Создаются несколькодневные свечки и дальше по классике, так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOODMAN
Живу я здесь...


Зарегистрирован: 01.01.2004
Сообщения: 2556
Откуда: AlterTrader Research Ltd.

СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

victoroff писал(а):
Если без хитростей Smile то вот метатрейдеровкая версия. Все по теории...
К сожалению я не очень силен в математике, а тут такое дело...
victoroff, вникать в ваш код я не хочу, извините. Я же выше написал - версии в виде индикатора для Метатрейдера не будет. Не потому, что там какие-то тяжелые вычисления, просто в алгоритме использованы данные из математических разработок, которых в паблике не будет наверное никогда. Реинжинирить алгоритм вы не сможете, да это и не нужно - сигналы ведь бесплатны.

Я в стартовом посте предложил обсудить стратегии на таких уровнях, а не кодинг на MQL. Smile

Если вы сделали свой индикатор на основе нашей старой статьи и он вам чем-то поможет, то это замечательно, я буду рад. Smile

victoroff писал(а):
Было б интересно понять как предсказываются уровни на несколько дней вперед - как у уважаемого GOLDMAN на сайте. Создаются несколькодневные свечки и дальше по классике, так?
А в чем проблема? Берете колебания за несколько дней и все получаете. Только смысла для трейдинга в этом мало, амплитуда колебаний значительно вырастет и канал расширится до неинтересного размера. Smile
_________________
С уважением, Илья Зябрев (Гудман) Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
victoroff
Мимо пробегал(а)


Зарегистрирован: 24.06.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 12:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том то и дело... канал слишком широк. С исходным алгортимом результаты бэктестнига в точности как в исходной статье - сделок прибыльных много (70%/30% где то) но убыточные сделки дают огромные лоссы... Собственно говоря ценность исходного алгоритма ограничена - любой трейдер который наблюдает за графиком достаточное время проведет каналы подобным образом и закрытие периода будет практически внутри каналов (кроме редких случаев когда цена будет выстреливать Smile )

Распределение по часам или сессиям для валюты мне нравиться больше... но как бы пока для меня ценность этого ограничена.

Я пока не совсем понимаю как можно использовать то что на сайте выложено - т.н. "бесплатные" сигналы. Они точнее дают каналы (вероятностные уровни), так? Поясните плиз?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOODMAN
Живу я здесь...


Зарегистрирован: 01.01.2004
Сообщения: 2556
Откуда: AlterTrader Research Ltd.

СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 2:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

victoroff писал(а):
В том то и дело... канал слишком широк.
Канал обеспечивает почти 100%-ю точность по валютным парам, вы хоть результаты исследования этого канала по ссылке смотрели? Smile
victoroff писал(а):
С исходным алгортимом результаты бэктестнига в точности как в исходной статье - сделок прибыльных много (70%/30% где то) но убыточные сделки дают огромные лоссы...
Что такое исходный алгоритм? Если вы имеете ввиду свой, то он отнюдь не исходный, это ваша реализация, не более того. Smile

В приложениях к статье по ссылке куча результатов бэктестинга (файлы >10 Мб, если что). При многих вариантах параметров там лоссы не критичны, средняя прибыль на сделку - десятки пунктов, если под пунктом понимать 0.0001. Т.е. даже такая примитивная стратегия дает стабильный профит на длинных интервалах.
victoroff писал(а):
Собственно говоря ценность исходного алгоритма ограничена - любой трейдер который наблюдает за графиком достаточное время проведет каналы подобным образом и закрытие периода будет практически внутри каналов (кроме редких случаев когда цена будет выстреливать Smile )
Ценность вашей реализации действительно ограничена, она примерно нулевая.

Что касается данных в исследовании, то точность считалась одновременно по 25-ти уровням (вероятности 75%-99%) и она на многолетнем интервале равна почти 100%. Сможет ваш "любой трейдер", "наблюдая за графиком" рисовать по 25 уровней поддержки и 25 уровней сопротивления в день, чтобы точность их пробития была похожей? Smile
victoroff писал(а):
Распределение по часам или сессиям для валюты мне нравиться больше... но как бы пока для меня ценность этого ограничена.
Данный метод наиболее эффективен на дневных интервалах.
victoroff писал(а):
Я пока не совсем понимаю как можно использовать то что на сайте выложено - т.н. "бесплатные" сигналы. Они точнее дают каналы (вероятностные уровни), так? Поясните плиз?
Бесплатные они без кавычек. Smile
Они дают точные сигналы, о чем можно прочитать в исследовании, ссылка в первом посте. Там вроде все понятно описано.
_________________
С уважением, Илья Зябрев (Гудман) Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
victoroff
Мимо пробегал(а)


Зарегистрирован: 24.06.2006
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 3:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ув. GOODMAN, спасибо!
да спасибо- буду разбираться...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.viac.ru -> Разработка и тестирование торговых стратегий
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum



Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru